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Finanzmarkstatistik / by Friedrich Schmid, Mark Trede

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006Description: Online-Ressource (IX, 267 S. 46 Abb, digital)ISBN:
  • 9783540297956
Subject(s): Additional physical formats: 9783540277231 | Buchausg. u.d.T.: Finanzmarktstatistik. Berlin : Springer, 2006. IX, 267 S.MSC: MSC: *62-01 | 91-01 | 62P05RVK: RVK: QP 622 | QK 620 | QK 600LOC classification:
  • QA276-280
DOI: DOI: 10.1007/3-540-29795-2Online resources: Summary: Kurse und Renditen -- Univariate Renditeverteilungen -- Multivariate Renditeverteilungenrr -- Einführung in die stochastischen Prozesse -- Die Random-Walk-Hypothese -- Volatilität -- Das CAPM-Modell -- Stochastische Dominanz.Summary: Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.PPN: PPN: 1645313794Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SNA
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