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Kreditrisikomessung : Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung / by Andreas Henking, Christian Bluhm, Ludwig Fahrmeir

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006Description: Online-Ressource (XVII, 312 S. 75 Abb, digital)ISBN:
  • 9783540321460
Subject(s): Additional physical formats: 9783540321453 | Buchausg. u.d.T.: Kreditrisikomessung. Berlin : Springer, 2006. XVII, 312 S.DDC classification:
  • 330
  • 330.015195
  • 330
MSC: MSC: *91B30 | 91-02 | 91B28RVK: RVK: QK 320LOC classification:
  • QA276-280
DOI: DOI: 10.1007/3-540-32146-2Online resources: Summary: Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung -- Grundlegende Begriffe -- Kennzahlen und Verteilungsmodelle -- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung -- Stochastische Prozesse -- Portfoliomodelle -- Scoremodelle -- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.Summary: Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.PPN: PPN: 1645356671Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SNA
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