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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis / by Jochen Veith

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Wiesbaden : DUV, 2006Description: Online-Ressource (XX, 136S. 30 Abb, digital)ISBN:
  • 9783835092648
Subject(s): Additional physical formats: 9783835004191 | Buchausg. u.d.T.: Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis. 1. Aufl. Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2006. XX, 136 S.DDC classification:
  • 657.8333
  • 658.152
  • 337 23
RVK: RVK: QK 660LOC classification:
  • HG1-9999 HG4501-6051 HG1501-HG3550
DOI: DOI: 10.1007/978-3-8350-9264-8Online resources: Summary: Eine Theorie sozialer Anpassung -- Die Coherent Market Hypothesis -- Bewertung derivativer Wertpapiere -- Monte-Carlo-Simulation -- Komparativ-statische Modellanalyse -- Schlussbetrachtung.Summary: Empirische Studien über das Verhalten von Wertpapierpreisen haben einige der zugunsten der Efficient Market Hypothesis geführten Beweise widerlegt. Die Coherent Market Hypothesis (CMH) stellt ein alternatives Beschreibungsmodell der Finanzmärkte zur Verfügung, welches behavioristisch motivierte Abweichungen vom effizienten Ideal erlaubt. Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der CMH entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz. Anhand numerischer Analysen veranschaulicht der Autor die Preiseffekte, die sich bei der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionen sowie einigen pfadabhängigen exotischen Optionen ergeben.PPN: PPN: 1645804453Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
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