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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle : Eine mathematische Einführung / edited by Marcus R. W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn

Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: English Series: SpringerLink BücherPublisher: Wiesbaden : Vieweg, 2006Description: Online-Ressource (VIII, 331S. 37 Abb, digital)ISBN:
  • 9783834891440
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: 9783834800206 | Buchausg. u.d.T.: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle. 1. Aufl. Wiesbaden : Vieweg, 2006. XII, 331 S.DDC classification:
  • 518
  • 519 23
MSC: MSC: *91-01 | 91G10 | 91B30RVK: RVK: QK 320 | SK 980 | QP 890LOC classification:
  • QA71-90
DOI: DOI: 10.1007/978-3-8348-9144-0Online resources: Summary: Märkte und Produkte -- Modellierung des Kreditrisikos und Arbitragetheorie -- Portfoliomodelle -- Bewertung von Kreditderivaten -- Zufallsvariablen und stochastische Prozesse -- Stochastische Differenzialgleichungen und stochastische Integration -- Abhängigkeitsstrukturen von Zufallsvariablen.Summary: Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.PPN: PPN: 1646910036Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SNA
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