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Misurare e gestire il rischio finanziario / by Francesco Menoncin

By: Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: Italian Series: SpringerLink BücherPublisher: Milano : Springer Milan, 2009Description: Online-Ressource (digital)ISBN:
  • 9788847011472
  • 9788847011465
Subject(s): Additional physical formats: 9788847011465 | Buchausg. u.d.T.: Misurare e gestire il rischio finanziario. Milan : Springer, 2009. X, 295 S.DDC classification:
  • 332
LOC classification:
  • HG1-9999
  • HG
DOI: DOI: 10.1007/978-88-470-1147-2Online resources: Summary: La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l'utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziariSummary: La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari (attraverso dati liberamente disponibili su internet). Nel volume si trovano numerosi listati di programma che consentono di avere a disposizione una libreria piuttosto articolata di strumenti per la misurazione e la gestione del rischio. Ogni lettore, poi, potrà creare delle funzioni personalizzate, in base alle sue esigenze, modificando opportunamente quanto già impostato nel volume. L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troverebbero in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.PPN: PPN: 1648840566Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SBE
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