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Bondrenditen und Mindestkapitalanforderungen für Banken / von Sebastian Suhr
Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Wiesbaden : Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2010Description: Online-Ressource (XXXIV, 386 S, online resource)ISBN:- 9783834986177
- Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Andreas Pfingsten
- Basler Akkord
- Wirkungsanalyse
- Bank
- Kapitalanlage
- Rentenmarkt
- Rendite
- Portfolio-Management
- Schätzung
- USA
- Investitionsverhalten
- Wertpapierportefeuille
- Unternehmen
- Modell
- Festverzinsliches Wertpapier
- Wertpapiermarkt
- Regressionsmodell
- USA
- 2002-2006
- Economics/Management Science
- Public finance
- Finance
- Banks and banking
- Economics
- 657.8333
- 658.152
- 336 23
- 332.1
- HG1-9999 HG4501-6051 HG1501-HG3550
- HG221
Contents:
Summary: Modelltheoretische Analyse des Investitionsverhaltens von Unternehmen und Banken -- Empirische Analyse des amerikanischen Bond-Marktes -- Zusammenfassung und Ausblick.Summary: Die regulatorischen Kapitalanforderungen für Banken stellen häufig keine korrekte Erfassung des tatsächlichen ökonomischen Ausfallrisikos von mit Eigenkapitel zu unterlegenden Forderungen dar. Diese Diskrepanz zwischen ökonomischer und regulatorischer Kapitalunterlegung wirft insbesondere nach Basel I die Frage auf, ob Banken systematisch in diejenigen Wertpapiere investieren, die eine geringere Unterlegung mit Eigenkapital erfordern. Nach einer kurzen modelltheoretischen Analyse der Fragestellung werden drei Datensätze mit verschiedenen statistischen Methoden daraufhin analysiert, ob ein signifikanter Einfluss der regulatorischen Kapitalanforderungen auf die Renditen von Bonds nachweisbar ist.PPN: PPN: 164909213XPackage identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Symbolverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; 1 Einleitung; 2 Modelltheoretische Analyse des Investitionsverhaltensvon Unternehmen und Banken; 2.1 Portfoliooptimierung von Unternehmen und Banken; 2.2 Preismechanismus und Marktgleichgewicht; 2.3 Zusammenfassung der modelltheoretischen Analyse; 3 Empirische Analyse des amerikanischen Bond-Marktes; 3.1 Untersuchungsgegenstand und Basishypothese; 3.2 Grundlagen der amerikanischen Bankenregulierung; 3.3 Theoretische Ansätze zur Bewertung von Bonds
3.4 Methodische Grundlagen zur Datenerhebung, -bereinigung und -analyse3.5 Analyse des Datensatzes aus 2006; 3.6 Analyse des Datensatzes aus 2004; 3.7 Analyse des Datensatzes aus 2002; 3.8 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse; 4 Zusammenfassung und Ausblick; Anhang; A.1 Überprüfung der ökonomischen Kapitalrestriktion auf Konvexität; A.2 Detaillierte Übersicht zur durchgeführten Datenbereinigung; A.3 Der White Heteroskedastizitäts-Test
A.4 F-Test-Ergebnisse des Vergleichs des erweiterten Modells mit allen Interaktionstermen mit dem erweiterten Modell nach Elimination einzelner InteraktionstermeA.5 Regressionsergebnisse mit Unternehmens- und Staats-Dummy; A.6 Deskriptive Statistiken zu den Datensätzen aus 2006, 2004 und 2002; Literatur;
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