Custom cover image
Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten / von Irmhild Wrede
Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Wiesbaden : Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2010Description: Online-Ressource (XXXIX, 279S. 28 Abb, digital)ISBN:- 9783834983664
- 657.8333
- 658.152
- 332 23
- 332.10151
- 332.1
- HG1-9999 HG4501-6051 HG1501-HG3550
- HG3881
Contents:
Summary: Grundlagen -- Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II -- Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen -- Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen Modellvalidierung -- Schlussbetrachtung.Summary: Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.PPN: PPN: 1650013302Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
Geleitwort; Vorwort; Inhaltsübersicht; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Symbolverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Kapitel 1 Einleitung; Kapitel 2 Grundlagen; 2.1 Regulatorisches Kapital für Kreditausfallrisiken gemäß Basel II; 2.2 Risikoadjustierte Performancemaße; 2.3 Validierung von PD-Schätzmodellen; 2.4 Datensätze der Monte-Carlo Simulationen; Kapitel 3 Auswirkungen der Verwendung verrauschter PD-Schätzungen auf die Höhe des regulatorischen Kapitals gemäß Basel II; 3.1 Vorbemerkungen; 3.2 Theoretische Analyse; 3.3 Empirische Ergebnisse
3.4 Aufsichtsrechtliche Aspekte3.5 Zwischenfazit; Kapitel 4 Winner's Curse als mögliche Folge verrauschter PD-Schätzungen; 4.1 Vorbemerkungen; 4.2 Modell; 4.3 Theoretische Analyse; 4.4 Empirische Ergebnisse; 4.5 Zwischenfazit; Kapitel 5 Auswirkungen einer Verrauschung der PD-Schätzungen auf die Ergebnisse der quantitativen Modellvalidierung; 5.1 Vorbemerkungen; 5.2 Theoretische Vorüberlegungen; 5.3 Empirische Ergebnisse; 5.4 Zwischenfazit; Kapitel 6 Schlussbetrachtung; Anhang; A.1 Anhang zu Kapitel 2; A.2 Anhang zu Kapitel 4; A.3 Anhang zu Kapitel 5; Literaturverzeichnis;
No physical items for this record