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Identifikation und Lösung von Interessenkonflikten bei Verbriefungstransaktionen / von Julia Scholz
Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: Wiesbaden : Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, 2011Description: Online-Ressource (XXII, 156S. 8 Abb, digital)ISBN:- 9783834961891
- 657.8333
- 658.152
- 332 23
- 332.632
- HG1-9999 HG4501-6051 HG1501-HG3550
- HG4028.A84
Contents:
Summary: Die Subprime-Krise am US-amerikanischen Markt für verbriefte zweitrangige Hypothekenforderungen hat verdeutlicht, dass verschiedene Friktionen in der Wertschöpfungskette von Verbriefungen bestehen. Julia Scholz untersucht verschiedene, bislang in der Literatur wenig beachtete, aber für die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte äußerst wichtige Friktionen bei Verbriefungstransaktionen anhand einer modelltheoretischen, einer simulationsbasierten und einer empirischen Analyse. Aus den Untersuchungen ergeben sich realistische Ansätze zur Lösung der zwischen den Akteuren von Verbriefungen bestehenden Interessenkonflikte.PPN: PPN: 1650839170Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Symbolverzeichnis; 1 Einführung; 1.1 Motivation; 1.2 Gang der Untersuchung; Literaturverzeichnis zu Kapitel 1; 2 Vertragstheoretische Analyse der Gestaltung von Kreditverkäufen bei Kollusionsproblemen; 2.1 Problemstellung; 2.2 Stand der Literatur; 2.3 Das Modell; 2.4 Vertragsgestaltung des Kreditverkaufs; 2.5 Zusammenfassung; Literaturverzeichnis zu Kapitel 2; Anhang zu Kapitel 2; 3 Analyse von Interessenkonflikten beim Management von CLO-Transaktionen; 3.1 Problemstellung
3.2 Das Management von CLO-Transaktionen3.3 Stand der Literatur; 3.4 Modellrahmen zur Analyse des Risikoverhaltens von CLO-Managern; 3.5 Anreize des CLO-Managers hinsichtlich der Gestaltung des Portfoliorisikos; 3.6 Zusammenfassung; Literaturverzeichnis zu Kapitel 3; 4 Managerund transaktionsspezifische Determinanten der Performance von Arbitrage CLOs; 4.1 Problemstellung; 4.2 Stand der Literatur; 4.3 Hypothesen zu den Erklärungsdeterminanten der Performance von Arbitrage CLO-Transaktionen; 4.4 Empirische Auswertung europäischer Arbitrage CLO-Transaktionen; 4.5 Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis zu Kapitel 4Anhang zu Kapitel 4;
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