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Eine Analyse zu den Auswirkungen von Basel III und Solvency II : Der Shareholder-Value-Ansatz am Wendepunkt / von Mehmet Sarialtin
Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Book (Online)Language: German Series: SpringerLink BücherPublisher: [Wiesbaden] : Springer Gabler, 2015Description: Online-Ressource (XI, 116 S. 12 Abb, online resource)ISBN:- 9783658107345
- 332.15
- 336
- HJ9-9940
Contents:
Summary: Mehmet Sarialtin liefert eine Analyse zu den Auswirkungen von Basel III und Solvency II auf Banken und Versicherungen sowie die europäische Bankenlandschaft. Er zeigt, dass Basel III und Solvency II zu einer Systemveränderung führen. Dieser Status quo wird sich vorerst nicht ändern, da die beiden Regelwerke bzw. die neue Regulierungsphase die vorherrschende Deregulierungsphase nicht von heute auf morgen abschaffen können. Offensichtlich gehen Wirtschaft und Politik einen risikobewussteren Weg. Der Inhalt Analyse der Quantitative Impact Study zu Basel III und Solvency II Empirische Untersuchung zu den Maßnahmen deutscher Banken und Versicherungen Direkte Auswirkungen von Basel III und Solvency II auf Banken sowie Versicherungen Auswirkungen auf die europäische Bankenlandschaft Die Zielgruppen Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Risikomanagement sowie Banking & Finance Manager und Praktiker aus diesen Bereichen Der Autor Mehmet Sarialtin absolvierte den Studiengang Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft, den er als Diplom-Betriebswirt (FH) abgeschlossen hat, an der Hochschule Worms (Controlling, Marketing) sowie an der Victoria University in Melbourne (Banking & Finance, Management). Er ist als Bankberater tätig und beschäftigt sich mit den Bereichen Risikomanagement, Bankensteuerung und Meldewesen.PPN: PPN: 165750204XPackage identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Problemstellung und Zielsetzung; 1.2 Gang der Untersuchung; 2 Grundlagen zu Basel III; 2.1 Kredit-, Marktpreis- und operationelles Risiko unter Basel I und Basel II; 2.2 Drei-Säulen-Modell von Basel III; 2.3 Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen; 2.4 Einführung der Höchstverschuldungsgrenze; 2.5 Neue Liquiditätsstandards; 2.6 Kontrahentenausfallrisiko; 2.7 Verbriefungen; 3 Grundlagen zu Solvency II; 3.1 Drei-Säulen-Modell von Solvency II; 3.2 Aufbau der Solvabilitätsbilanz
3.3 Qualitative Anforderungen4 Auswirkungsanalysen; 4.1 Monitoring und Stresstests zu Basel III; 4.2 Quantitative Auswirkungsstudie und Stresstest zu Solvency II; 5 Empirische Untersuchung zu den Maßnahmen; 5.1 Erläuterung der Untersuchungsmethode; 5.2 Ergebnisse im Bankenbereich; 5.3 Ergebnisse im Versicherungsbereich; 6 Direkte Auswirkungen; 6.1 Veränderungen im Bankenbereich; 6.1.1 Anpassung der strategischen Ausrichtung und Vermögensallokation; 6.1.2 Beeinträchtigung der Finanzziele und Kreditkonditionen; 6.2 Veränderungen im Versicherungsbereich
6.2.1 Anforderungen an das Risikomanagement6.2.2 Anpassung der Vermögensallokation; 6.2.3 Zur Problematik der Lebensversicherungen; 7 Kumulative Auswirkungen; 7.1 Korrelation zwischen Versicherungen und Banken; 7.2 Unternehmensperspektive; 7.2.1 Auswirkungen auf die Fremdkapitalkosten; 7.2.2 Alternative Finanzierungsformen; 7.3 Finanzmarktperspektive; 7.3.1 Einfluss auf das Transaction-Banking; 7.3.2 Neue Rolle der innovativen Wandelanleihen; 7.3.3 Transfer der Risiken in das Schattenbanksystem; 8 Fazit; Anhang; Literaturverzeichnis
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