Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden : Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare / von Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch

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Becker, Torsten [aut]

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Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Buch (Online)Sprache: Deutsch Reihen: Statistik und ihre Anwendungen | SpringerLink BücherVerlag: Berlin ; Heidelberg : Springer Spektrum, 2016Beschreibung: Online-Ressource (XIV, 375 S. 65 Abb, online resource)ISBN:

9783662494073

Schlagwörter: Andere physische Formen: 9783662494066 | Erscheint auch als: Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden. Druck-Ausgabe 1. Auflage. Berlin : Springer Spektrum, 2016. XIV, 375 SeitenDDC-Klassifikation:

330.015195

MSC: MSC: *91-01 | 91B30 | 62P05 | 91G40RVK: RVK: SK 845 | SK 980LOC-Klassifikation:

QA276-280

DOI: DOI: 10.1007/978-3-662-49407-3Online-Ressourcen:

Zusammenfassung: Quantifizierung und Bewertung von Risiken -- Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse -- Punktschätzung -- Hypothesentests -- Simulation -- Stochastische Prozesse und Modelle -- Biometrie -- Lineare und verallgemeinerte lineare Regression -- Credibility-Modelle -- Anhänge -- Sachverzeichnis. .Zusammenfassung: Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, Parameterschätzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser über Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleichermaßen geeignet. Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" der Ausbildung zum Aktuar DAV. Die Autoren Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik .PPN: PPN: 165762756XPackage identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SNA

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