Stochastische Prozesse : Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler / von Karsten Webel, Dominik Wied

Von:

Webel, Karsten [aut]

Mitwirkende(r):

Wied, Dominik, 1986- [oth]

Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Buch (Online)Sprache: Deutsch Reihen: SpringerLink BücherVerlag: Wiesbaden : Springer Gabler, 2016Auflage: 2. Aufl. 2016Beschreibung: Online-Ressource (XVII, 290 S. 39 Abb, online resource)ISBN:

9783658138851

Schlagwörter:

Genre/Form:

Lehrbuch

Andere physische Formen: 9783658138844 | Erscheint auch als: Stochastische Prozesse. Druck-Ausgabe 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. XV, 290 SeitenDDC-Klassifikation:

519.23
330.1 23
330

RVK: RVK: QH 237LOC-Klassifikation:

HB71-74

DOI: DOI: 10.1007/978-3-658-13885-1Online-Ressourcen:

Zusammenfassung: Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse -- Poisson-Prozesse -- Markov-Prozesse -- Martingale -- Brownsche Bewegungen -- Stochastische Integration.Zusammenfassung: Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte. Der Inhalt Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse Poisson-Prozesse Markov-Prozesse Martingale Brownsche Bewegungen Stochastische Integration Mathematische Grundlagen Lösungen Die Autoren Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.PPN: PPN: 1657689476Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI

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