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Der Satz von Bayes : Wahrscheinlichkeitstheorie für Finanzen und Betriebswirtschaft / von Pablo Peyrolón

Von: Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Buch (Online)Sprache: Deutsch Reihen: essentials | Springer eBook CollectionVerlag: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020Verlag: Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler, 2020Auflage: 1st ed. 2020Beschreibung: 1 Online-Ressource(VII, 37 S. 8 Abb.)ISBN:
  • 9783658310233
Schlagwörter: Andere physische Formen: 9783658310226 | Erscheint auch als: Der Satz von Bayes. Druck-Ausgabe Wiesbaden : Springer Gabler, 2020. VII, 37 SeitenDDC-Klassifikation:
  • 658.15 23
DOI: DOI: 10.1007/978-3-658-31023-3Online-Ressourcen: Zusammenfassung: Bedingte Wahrscheinlichkeit -- Definition des Satzes von Bayes oder das Bayes-Theorem -- Anwendungen des Satzes von Bayes -- Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten.Zusammenfassung: Der Satz von Bayes gehört zu den wichtigsten Formeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Von medizinischen Labordiagnosen bis zu Finanzmarkt-Prognosen lassen sich mit der Bayes-Formel vielseitige Anwendungen erfolgreich gestalten. In diesem essential wird eine kurze visuelle Herleitung des Satzes von Bayes beschrieben und eine Einführung zur bedingten Wahrscheinlichkeit sowie eine einfache Darstellung mit Baumdiagrammen vorgestellt. Mit Beispielen werden die Anwendungen für Finanzen und Betriebswirtschaft lebendig erklärt. Der Inhalt Bedingte Wahrscheinlichkeit Definition des Satzes von Bayes oder das Bayes-Theorem Anwendungen des Satzes von Bayes Baumdiagramme und Wahrscheinlichkeiten Die Zielgruppen Studenten und Dozenten der Wirtschaftswissenschaften Praktiker aus der Finanzwirtschaft und an Wahrscheinlichkeitsrechnung Interessierte Der Autor Dr. Pablo Peyrolón ist Lektor für International Financial Management und für Economics with Game Theory an der FH Wien der WKÖ (University of Applied Sciences for Management & Communication), Ökonom, Neurowissenschaftler und Master in Finanzen.PPN: PPN: 1726032485Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI
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