Die Black-Scholes-Theorie : In 100 Schritten vom Münzwurf zum Wirtschaftsnobelpreis / von Gerhard Larcher

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Larcher, Gerhard, 1960- [VerfasserIn]

Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Buch (Online)Sprache: Deutsch Reihen: Springer eBook CollectionVerlag: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022Verlag: Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler, 2022Beschreibung: 1 Online-Ressource (X, 335 S. 201 Abb. in Farbe.)ISBN:

9783658373764

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Andere physische Formen: 9783658373757 | Erscheint auch als: 9783658373757 Druck-AusgabeDOI: DOI: 10.1007/978-3-658-37376-4Online-Ressourcen:

Zusammenfassung: Grundlegendes zu Quantitative Finance und Zahlentheorie -- Optionen: Setzen auf fallende Kurse, Absichern von Portfolios und mehr -- Futures: ein konkretes Illustrationsbeispiel -- Bewährte und verbreitete Handelsstrategien -- Pricing-Mechanismen anschaulich erklärt. Gängige Kennzahl verständlich erläutert.Zusammenfassung: Dieses Buch führt auf allgemein verständliche und spannende, aber auch (im besten Sinn) „belehrende“ Weise in die Welt der Finanzderivate ein. In kompakter und anschaulicher Form präsentiert es ihren Handel, ihre Funktion, ihre Möglichkeiten sowie die Rolle der Finanzmathematik und Spieltheorie in diesem Zusammenhang. Gerhard Larcher orientiert sich dabei an folgenden Fragestellungen: Wie gelangten Wirtschaftswissenschaftler wie Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton ausgehend von einfachen spieltheoretischen Überlegungen (zum Beispiel zum Münzwurf) im Jahr 1972 schließlich zur weltberühmten Black-Scholes-Theorie, die die Finanzmärkte revolutionieren sollte, und für die im Jahr 1997 an Scholes und Merton der Nobelpreis verliehen wurde? Kann man mit der Hilfe von Derivaten eine ganz konkrete, leicht durchführbare Handelsstrategie entwerfen, mit deren Hilfe sich mit hoher Wahrscheinlichkeit überdurchschnittliche Gewinne erzielen lassen? Der Inhalt Vom Entscheiden und vom Handel mit Derivaten: Die Grundlagen Das Axiom der Finanzmathematik: No free lunch without risk! Ein Herantasten und viel Überraschendes: Diskrete Modelle Stetige Modelle: Die Brown'sche Bewegung und die Modellierung von Finanzmärkten Black, Scholes, Merton ... : Und wie wir es nutzen können Der Autor Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher ist Vorstand des Instituts für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie an der Universität Linz, seit vielen Jahren aktiv im Fonds-Management tätig und Sprecher des Spezialforschungsbereichs (SFB) "Quasi-Monte Carlo-Methoden: Theorie und Anwendungen".PPN: PPN: 1808035593Package identifier: Produktsigel: ZDB-2-SEB | ZDB-2-SWI

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