Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice / Marco Avellaneda. In collab. with Peter Laurence

Von:

Avellaneda, Marco, 1955-2022 [aut]

Mitwirkende(r):

Laurence, Peter [oth]

Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Englisch Verlag: Boca Raton, Fla. [u.a.] : Chapman & Hall/CRC, 2000Beschreibung: XII, 322 S : graph. Darst ; 26 cmISBN:

1584880317

Schlagwörter:

Derivat
Arbitrage Pricing
Optionspreistheorie
Black-Scholes-Modell
Zinsstruktur
Theorie
Exotic options
Derivative securities
Options (Finance)
Exotic options (Finance)

DDC-Klassifikation:

332.63/228
332.63228

MSC: MSC: *91B28 | 91-01RVK: RVK: QK 660 | SK 980LOC-Klassifikation:

HG6024.A3

Inhalte:

Literaturverz. S. 312

PPN: PPN: 302828451

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Exemplare
Medientyp	Heimatbibliothek	Standort	Signatur	Status	Barcode
Freihandbestand ausleihbar	Fachbibliothek Mathematik	Bibliothek / frei aufgestellt	Untern.-forsch. / Ave	Verfügbar	36193784090

Anzahl Vormerkungen: 0