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Optimal portfolios with stochastic interest rates and defaultable assets / Holger Kraft
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Series: Lecture notes in economics and mathematical systems ; 540Publisher: Berlin ; Heidelberg [u.a.] : Springer, 2004Description: X, 170 S. : graph. DarstISBN:- 3540212302
- Portfolio-Management
- Zinsstruktur
- Stochastischer Prozess
- Mathematische Optimierung
- Kreditrisiko
- Theorie
- Portfolio Selection
- Stochastische optimale Kontrolle
- Portfoliomanagement
- Finanzmathematik
- Stochastische Differentialgleichung
- Stochastische Differenzengleichung
- Portfolio management
- Stochastic processes
- HG4529.5
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
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| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | wirt 2 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2004 A 26930 | Available | 46607232090 |
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