Commodities and commodity derivatives : modeling and pricing for agriculturals, metals and energy / Hélyette Geman

Von:

Geman, Hélyette [aut]

Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Englisch Reihen: Wiley financeVerlag: Chichester ; Weinheim [u.a.] : Wiley, c2005Beschreibung: XVII, 396 S : graph. Darst ; 26cmISBN:

0470012188
9780470012185

Schlagwörter:

DDC-Klassifikation:

332.63/28 22
332.6328

RVK: RVK: QK 650 | QC 132 | QK 660LOC-Klassifikation:

HG6046

Bearbeitungsvermerk:

2
Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW

Zusammenfassung: Fundamentals of commodity spot and futures markets -- Equilibrium relationships between spot prices and forward prices -- Stochastic modelling of commodity price processes -- Plain-vanilla option pricing and hedging -- Risk-neutral valuation of plain-vanilla options -- Monte-Carlo simulations and analytical formulae for Asian, barrier, and quanto options -- Agricultural commodity markets -- The structure of metal markets and metal prices -- The oil market as a world market -- The gas market as the energy market of the next decades -- Spot and forward electricity markets -- Commodity swaptions, swing, and take-or-pay contracts and real options -- In the energy industry -- Coal, emissions, and weather -- Commodities as a new asset classCall number: Grundsignatur: 2017 A 2945PPN: PPN: 470984015

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Exemplare
Medientyp	Heimatbibliothek	Sammlung	Standort	Signatur	Exemplarnummer	Status	Fälligkeitsdatum	Barcode
Magazinbestand ausleihbar	Bibliothek Campus Süd	wirt 5.4	Geschlossenes Magazin	2017 A 2945		Verfügbar		53197094090
Handbibliothek	Fakultät für Wirtschaftswissenschaften			2017 A 2945	;b	Ausgeliehen Ausleihe und Einsicht nicht möglich	08.06.2037	53080050090

Anzahl Vormerkungen: 0

Archivierung prüfen 20200919 DE-640 2 pdager

Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW DE-31 pdager DE-90