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Handbook of financial time series / Torben G. Andersen; Richard A. Davis; Jens-Peter Kreiß; Thomas Mikosch, eds.
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchVerlagsnummer: 12032365Sprache: Englisch Verlag: Berlin, Heidelberg : Springer, 2009Beschreibung: XXIX, 1050 S. : graph. Darst. ; 235 mm x 155 mmISBN:- 3540712968
- 9783540712961
- 332.0151955 22
- 330
- HG176.5
Inhalte:
Call number: Grundsignatur: 2018 A 952PPN: PPN: 537893334
Recent developments in GARCH modeling.An introduction to univariate GARCH models / Timo Teräsvirta ;Stationarity, mixing, distributional properties and moments of GARCH (p, q) processes
Recent developments in stochastic volatility modeling.Stochastic volatility :origins and overview / Neil Shephard and Torben G. Andersen ;Probabilistic properties of stochastic volatility models
Topics in continuous time processes.An overview of asset-price models / Peter J. Brockwell ;Ornstein-Uhlenbeck processes and extensions
Topics in cointegration and unit roots.Cointegration :overview and development / Søren Johansen ;Time series with roots on or near the unit circle
Special topics: risk.Different kinds of risk / Paul Embrechts, Hansjörg Furrer and Roger Kaufmann ;Value-at-risk models
Special topics :time series methods.Evaluating volatility and correlation forecasts / Andrew J. Patton and Kevin Sheppard ;Structural breaks in financial time series
Special topics :simulation based methods.Resampling and subsampling for financial time series / Efstathios Paparoditis and Dimitris N. Politis ;Markov chain Monte Carlo
| Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Status | Hinweise | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Fin./Vers. / Han | Nicht ausleihbar | Präsenzexemplar - nicht ausleihbar | 36469990090 | ||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 2018 A 952 | Ausgeliehen Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 04.04.2038 | 52276406090 |
Anzahl Vormerkungen: 0