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Multivariate extremes in financial markets : new statistical testing methods and applications / von M.Sc. Carsten Bormann

Von:

Bormann, Carsten [VerfasserIn]

Resource type: Ressourcentyp: Buch (Online)Buch (Online)Sprache: Englisch Verlag: Karlsruhe, [2017]Beschreibung: 1 Online-Ressource (v, 149 Seiten) : IllustrationenGenre/Form:

Hochschulschrift

DDC-Klassifikation:

Local classification: Lokale Notation: wirt 11DOI: DOI: 10.5445/IR/1000065825Online-Ressourcen:

Volltext frei verfügbar

Bearbeitungsvermerk:

Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DISS

Hochschulschriftenvermerk: Dissertation - Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2017 PPN: PPN: 88084745XPackage identifier: Produktsigel: GBV-ODiss

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